期权定价成交分布，50ETF集中平值期权，虚值期权持仓积累

从各期权定价成交分布情况可以看出，50ETF期权投资者主要集中平值期权附近进行交易，5月2.80行权价认购期权合约成交量达26.4万张，沪市300ETF期权在6月3.8行权价认沽期权上成交量超28万张。

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17822 33 2020-05-29 08:43

期权定价波动率高位，避险情回落，防范隐含波动率大幅下降风险

春节后股市遭遇持续下挫，投资者避险情绪增强，隐含波动率持续升高。近期隐含波动率一直维持在超过30%的高位。今后若市场未频繁出现类似于上周的大跌行情，隐含波动率可能因避险情绪缓和逐渐回落。

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11906 13 2020-03-30 08:57

沪深两市触底反弹，期权定价市场有所变化，波动率逐渐回落

从各个期权主力合约波动率微笑曲线看，认购及认沽隐含波动率在10%至40%区间内，认沽期权隐波明显大于认购期权隐波，且隐波右偏显著。表明投资者情绪仍偏谨慎。

标签： 期权定价 波动率 持仓量
8201 13 2020-02-05 08:52